Big Time Series Analytics for Complex Economic Decisions

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Pubblicazioni

bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests

Autori: Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Pubblicato in: 2020
Editore: arXiv

Hierarchical regularizers for mixed-frequency vector autoregressions

Autori: Alain Hecq, Marie Ternes, Ines Wilms
Pubblicato in: arXiv, 2021
Editore: arXiv

Lasso Inference for High-Dimensional Time Series

Autori: Adamek, Robert; Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Pubblicato in: 2020
Editore: arXiv

Sparse identification and estimation of high-dimensional vector autoregressive moving averages

Autori: Ines Wilms, Sumanta Basu, Jacob Bien, David S. Matteson
Pubblicato in: arXiv, 2019
Editore: arXiv

High-dimensional forecasting via interpretable vector autoregression

Autori: William B. Nicholson, Ines Wilms, Jacob Bien, David S. Matteson
Pubblicato in: Journal of Machine Learning Research, 2020, ISSN 1532-4435
Editore: MIT Press

Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach

Autori: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms
Pubblicato in: Energy Economics, Numero 85, 2020, Pagina/e 104555, ISSN 0140-9883
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.eneco.2019.104555

Multivariate volatility forecasts for stock market indices

Autori: Ines Wilms, Jeroen Rombouts, Christophe Croux
Pubblicato in: International Journal of Forecasting, Numero 37(2), 2021, Pagina/e 484-499, ISSN 0169-2070
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.012

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