Big Time Series Analytics for Complex Economic Decisions

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Veröffentlichungen

bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests

Autoren: Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Veröffentlicht in: 2020
Herausgeber: arXiv

Hierarchical regularizers for mixed-frequency vector autoregressions

Autoren: Alain Hecq, Marie Ternes, Ines Wilms
Veröffentlicht in: arXiv, 2021
Herausgeber: arXiv

Lasso Inference for High-Dimensional Time Series

Autoren: Adamek, Robert; Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Veröffentlicht in: 2020
Herausgeber: arXiv

Sparse identification and estimation of high-dimensional vector autoregressive moving averages

Autoren: Ines Wilms, Sumanta Basu, Jacob Bien, David S. Matteson
Veröffentlicht in: arXiv, 2019
Herausgeber: arXiv

High-dimensional forecasting via interpretable vector autoregression

Autoren: William B. Nicholson, Ines Wilms, Jacob Bien, David S. Matteson
Veröffentlicht in: Journal of Machine Learning Research, 2020, ISSN 1532-4435
Herausgeber: MIT Press

Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach

Autoren: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms
Veröffentlicht in: Energy Economics, Ausgabe 85, 2020, Seite(n) 104555, ISSN 0140-9883
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.eneco.2019.104555

Multivariate volatility forecasts for stock market indices

Autoren: Ines Wilms, Jeroen Rombouts, Christophe Croux
Veröffentlicht in: International Journal of Forecasting, Ausgabe 37(2), 2021, Seite(n) 484-499, ISSN 0169-2070
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.012

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Veröffentlichungen

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