Skip to main content
European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

European early warning system for systemic risk.

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Measuring the Behavioural Component of the S&P 500 and its Relationship to Financial Stress and Aggregated Earnings Surprises

Auteurs: Massimiliano Caporin, Luca Corazzini, Michele Costola
Publié dans: British Journal of Management, 2018, ISSN 1045-3172
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/1467-8551.12285

“On the (Ab)use of Omega ?”

Auteurs: Massimiliano Caporin, Michele Costola, Gregory Jannin, Bertrand Maillet
Publié dans: Journal of Empirical Finance, Numéro 46, 2018, Page(s) 11-33, ISSN 0927-5398
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jempfin.2017.11.007

Do we need a stochastic trend in cay estimation? Yes.

Auteurs: Costola, Michele; Frattarolo, Lorenzo; Lucchetta, Marcella; Paradiso, Antonio
Publié dans: Ca' Foscari Working Paper, Numéro No. 24/WP/2016, 2016
Éditeur: WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE

Financial Bridges and Network Communities

Auteurs: Roberto Casarin, Michele Costola, Erdem Yenerdag
Publié dans: SSRN Electronic Journal, Numéro SAFE Working Paper No. 208, 2018, ISSN 1556-5068
Éditeur: Research Center SAFE Working Paper Series
DOI: 10.2139/ssrn.3178053

Systemic Risk for Financial Institutions of Major Petroleum-Based Economies: The Role of Oil

Auteurs: Ahmed A.A. Khalifa, Massimiliano Caporin, Michele Costola, Shawkat M. Hammoudeh
Publié dans: SSRN Electronic Journal, Numéro SAFE Working Paper No. 172, 2017, ISSN 1556-5068
Éditeur: Research Center SAFE Working Paper Series
DOI: 10.2139/ssrn.2985352

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018

Auteurs: Marco Corazza, María Durbán, Aurea Grané, Cira Perna, Marilena Sibillo
Publié dans: Sparse Networks Through Regularised Regressions, 2018, Page(s) 125-128, ISBN 978-3-319-89824-7
Éditeur: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7

Bayesian Non–Negative L1–Regularised Regression.

Auteurs: Costola, M.
Publié dans: Proceedings in Statistics and Data Science: New Challenges, New Generations, 2017
Éditeur: FIRENZE UNIVERSITY PRESS

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Auteurs: Billio M., Casarin R., Costola, M. & Frattarolo L.
Publié dans: Disagreement in Signed Financial Networks, 2018
Éditeur: Springer International Publishing

Model Selection in Weighted Stochastic Block models

Auteurs: Roberto Casarin; Michele Costola; Erdem Yenerdag
Publié dans: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics - series PROMS, 2018
Éditeur: "Forthcoming in the Springer Proceedings in Mathematics & Statistics - series PROMS, ""Studies in Theoretical and Applied Statistics - SIS2018 - 49th Meeting of the Italian Statistical Society"
DOI: 10.5281/zenodo.1322572

Contagion Dynamics on Financial Networks (Forthcoming)

Auteurs: Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Frattarolo, Lorenzo
Publié dans: Handbook of Advances in Applied Financial Econometrics, 2018
Éditeur: Routledge

Systemic risk and financial interconnectedness: network measures and the impact of the indirect effect

Auteurs: Billio, Monica; COSTOLA, MICHELE; Panzica, Roberto Calogero; Pelizzon, Loriana
Publié dans: 2016
Éditeur: ISTE - Elsevier

Recherche de données OpenAIRE...

Une erreur s’est produite lors de la recherche de données OpenAIRE

Aucun résultat disponible