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Forecast of time-varying effects of post-GFC monetary policy + a novel computing application

Pubblicazioni

Time-varying coefficient estimation in SURE models. Application to portfolio management

Autori: Isabel Casas, Eva Ferreira, Susan Orbe
Pubblicato in: 2017
Editore: TBA

Reexamining Financial and Economic Predictability with New Estimators of Realized Variance and Variance Risk Premium

Autori: Isabel Casas, Xiuping Mao, Helena Veiga
Pubblicato in: 2018
Editore: TBA

tvReg: Time-Varying Coefficients Linear Regression for Single and Multiple Equations

Autori: Isabel Casas, Ruben Fernandez-Casal
Pubblicato in: 2017
Editore: TBA

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