Forecast of time-varying effects of post-GFC monetary policy + a novel computing application

Informazioni relative al progetto

Post-GFC Monetary Policy

ID dell’accordo di sovvenzione: 657182

DOI 10.3030/657182

Progetto chiuso

Data della firma CE 27 Agosto 2015

Data di avvio 20 Gennaio 2016

Data di completamento 19 Gennaio 2018

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale € 158 121,60

Contributo UE € 158 121,60

Coordinato da

BCAM - BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS
Spain

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Pubblicazioni

Other (3)

Time-varying coefficient estimation in SURE models. Application to portfolio management

Autori: Isabel Casas, Eva Ferreira, Susan Orbe
Pubblicato in: 2017
Editore: TBA

Reexamining Financial and Economic Predictability with New Estimators of Realized Variance and Variance Risk Premium

Autori: Isabel Casas, Xiuping Mao, Helena Veiga
Pubblicato in: 2018
Editore: TBA

tvReg: Time-Varying Coefficients Linear Regression for Single and Multiple Equations

Autori: Isabel Casas, Ruben Fernandez-Casal
Pubblicato in: 2017
Editore: TBA