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Market Beliefs and Optimal Policy in the Presence of Disasters

CORDIS proporciona enlaces a los documentos públicos y las publicaciones de los proyectos de los programas marco HORIZONTE.

Los enlaces a los documentos y las publicaciones de los proyectos del Séptimo Programa Marco, así como los enlaces a algunos tipos de resultados específicos, como conjuntos de datos y «software», se obtienen dinámicamente de OpenAIRE .

Publicaciones

On the Autocorrelation of the Stock Market

Autores: Ian W.R. Martin
Publicado en: Journal of Financial Econometrics, 2021, ISSN 0000-0000
Editor: Oxford University Press

Welfare Costs of Catastrophes: Lost Consumption and Lost Lives

Autores: Ian W R Martin, Robert S Pindyck
Publicado en: The Economic Journal, 2020, ISSN 0013-0133
Editor: Macmillan Publishers
DOI: 10.1093/ej/ueaa099

What is the Expected Return on the Market?

Autores: Ian Martin
Publicado en: The Quarterly Journal of Economics, Edición 132, 2017, Página(s) qjw034, ISSN 0033-5533
Editor: MIT Press
DOI: 10.1093/qje/qjw034

Averting Catastrophes: The Strange Economics of Scylla and Charybdis

Autores: Ian W. R. Martin, Robert S. Pindyck
Publicado en: American Economic Review, Edición 105/10, 2015, Página(s) 2947-2985, ISSN 0002-8282
Editor: American Economic Association
DOI: 10.1257/aer.20140806

Notes on the yield curve

Autores: Ian W. R. Martin, Stephen A. Ross
Publicado en: Journal of Financial Economics, Edición 134/3, 2019, Página(s) 689-702, ISSN 0304-405X
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jfineco.2019.04.014

What Is the Expected Return on a Stock?

Autores: IAN W. R. MARTIN, CHRISTIAN WAGNER
Publicado en: The Journal of Finance, Edición 74/4, 2019, Página(s) 1887-1929, ISSN 0022-1082
Editor: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/jofi.12778

The Quanto Theory of Exchange Rates

Autores: Lukas Kremens, Ian Martin
Publicado en: American Economic Review, Edición 109/3, 2019, Página(s) 810-843, ISSN 0002-8282
Editor: American Economic Association
DOI: 10.1257/aer.20180019

Options and the Gamma Knife

Autores: Ian Martin
Publicado en: The Journal of Portfolio Management, Edición 44/6, 2018, Página(s) 47-55, ISSN 0095-4918
Editor: Institutional Investor Systems
DOI: 10.3905/jpm.2018.44.6.047

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